Làm chủ chiến lược Martingale để giao dịch

Vì vậy, Chiến lược Martingale là gì? Nguồn gốc và sự phát triển

Sự xuất hiện của các chiến lược Martingale ở Pháp thế kỷ 18

Martingale ban đầu đề cập đến một loại chiến lược cá cược phổ biến ở Pháp thế kỷ 18. Chiến lược đơn giản nhất trong số những chiến lược này được sử dụng trong một trò chơi mà con bạc sẽ giành được tiền đặt cược của họ nếu một đồng xu rơi xuống mặt ngửa và mất nó nếu nó rơi xuống mặt sấp. Con bạc sẽ nhân đôi số tiền đặt cược của họ sau mỗi lần thua, đảm bảo rằng trận thắng đầu tiên sẽ phục hồi tất cả các khoản thua trước đó đồng thời mang lại lợi nhuận bằng số tiền đặt cược ban đầu. Khi sự giàu có và thời gian sẵn có của con bạc tiến đến vô hạn, xác suất cuối cùng lật ngửa của họ gần như là 100%, dường như đảm bảo thành công với chiến lược cá cược martingale. Tuy nhiên, do ngân quỹ hữu hạn, số tiền đặt cược tăng theo cấp số nhân cuối cùng dẫn đến sự phá sản của con bạc. Chuyển động Brownian dừng, một quá trình martingale, có thể được sử dụng để lập mô hình quỹ đạo của những trò chơi như vậy.

Giới thiệu Martingale trong lý thuyết xác suất

Trong 1934, Paul Levy đã đưa ra khái niệm martingale trong lý thuyết xác suất, mặc dù ông không đặt tên cho nó. Thuật ngữ "martingale" sau đó được đặt ra bởi Ville vào năm 1939, người cũng đã mở rộng định nghĩa để bao gồm cả martingale liên tục. Phần lớn công trình nền tảng về lý thuyết được thực hiện bởi Joseph Leo Doob và những người khác. Sự phát triển của lý thuyết này một phần được thúc đẩy bởi mục đích chứng minh sự bất khả thi của các chiến lược cá cược thành công trong các trò chơi may rủi.

Hiện tại, chiến lược martingale vẫn được sử dụng, mặc dù ở dạng đã được sửa đổi, đặc biệt là trong giao dịch. Các nhà giao dịch đã điều chỉnh phương pháp này để quản lý các khoản đầu tư của họ bằng cách điều chỉnh quy mô vị thế của họ để tính đến những biến động của thị trường. Những điều chỉnh hiện đại này của chiến lược martingale thường được sử dụng hàng tháng.

Bây giờ chúng ta đã đề cập đến bối cảnh lịch sử và nguồn gốc của chiến lược Martingale, hãy đi sâu vào ứng dụng của nó trong giao dịch.

Martingale trong giao dịch hiện đại

Chiến lược Martingale, ban đầu được phát triển như một chiến lược cá cược, kể từ đó đã được đưa vào các hệ thống giao dịch khác nhau. Giống như trong cá cược, chiến lược này tập trung vào việc nhân đôi quy mô đầu tư của bạn sau mỗi giao dịch thua lỗ, với mục đích phục hồi tất cả các khoản lỗ trước đó và cuối cùng mang lại lợi nhuận. Chiến lược này được giới thiệu bởi nhà toán học người Pháp Paul Pierre Levy, người đã cho rằng bất kể số lần thua lỗ là bao nhiêu, một giao dịch thắng duy nhất có thể lật ngược thế cờ.

Rủi ro và Hạn chế của Chiến lược Martingale trong Giao dịch

Tất nhiên, mọi chiến lược đều có rủi ro và chiến lược Martingale cũng không ngoại lệ. Một rủi ro đáng kể khi sử dụng chiến lược này là nhu cầu dự phòng tài chính hoặc cung cấp tiền đáng kể trong tài khoản để xử lý các khoản lỗ tích lũy trước khi giành chiến thắng cuối cùng. Hãy nhớ rằng đối với mỗi lần thua lỗ, người ta phải nhân đôi số tiền đầu tư để gỡ lại tất cả các khoản lỗ và kiếm được lợi nhuận. Thật không may, chiến lược này không mang lại nhiều lợi ích và có thể khiến tài khoản của bạn bị phá sản.

Giảm thiểu rủi ro và cải thiện lợi nhuận

Bất chấp những nhược điểm này, vẫn có nhiều cách để tăng cơ hội chiến thắng và thu được lợi nhuận tốt khi sử dụng chiến lược này. Thương nhân có thể:

Đặt các lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt để hạn chế mức độ thua lỗ.
Đa dạng hóa các khoản đầu tư để giảm thiểu rủi ro tổng thể.
Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để bảo vệ tài khoản của họ.
Bằng cách kết hợp chiến lược Martingale với các công cụ và chiến lược giao dịch khác, các nhà giao dịch có thể tăng cơ hội thành công và giảm khả năng thua lỗ nghiêm trọng.

Nói một cách đơn giản, Chiến lược Martingale là tăng gấp đôi quy mô giá trị giao dịch của bạn mỗi khi bạn nhận được một giao dịch thua lỗ hoặc đặt cược. Chiến lược này chỉ ra rằng bạn không thể thua mọi lúc - hoặc có giới hạn về số lần bạn có thể thua trong giao dịch hoặc đặt cược. Với mỗi giao dịch thua hoặc đặt cược, bạn tăng gấp đôi quy mô đầu tư của mình cho đến khi bạn đạt được giao dịch thắng đó, điều này sẽ hủy bỏ tất cả các khoản thua lỗ và sẽ mang lại lợi nhuận hoặc thu được.

Điều này được đưa ra bởi Paul Pierre Levy - một nhà toán học người Pháp và chiến lược này xoay quanh nguyên tắc bất kể số lượng thua lỗ là bao nhiêu, một giao dịch thắng duy nhất có thể lật ngược thế cờ.

Tất nhiên, mọi chiến lược đều có rủi ro và chiến lược Martingale cũng có một chiến lược có thể gây thiệt hại về mặt tài chính nếu không có sự chuẩn bị chu đáo. Rủi ro lớn khi sử dụng chiến lược này là người ta phải có một khoản dự phòng tài chính tốt hoặc nguồn cung tiền trong tài khoản để xử lý khoản lỗ tích lũy trước khi giành chiến thắng. Hãy nhớ rằng đối với mỗi lần thua lỗ, người ta phải tăng gấp đôi số tiền đầu tư để giành lại tất cả các khoản lỗ và thu được lợi nhuận. Thật không may, chiến lược này không mang lại nhiều lợi nhuận và có thể khiến tài khoản của bạn bị phá sản. Tuy nhiên, mặc dù có những nhược điểm này, nhưng chắc chắn có một số cách để tăng cơ hội chiến thắng và thu được lợi nhuận tốt bằng cách sử dụng chiến lược này.

Cách sử dụng Chiến lược Martingale trong giao dịch thực tế

Điều đầu tiên cần lưu ý khi sử dụng Chiến lược Martingale để giao dịch là chỉ xem xét “nến thật”. Nến thật là nến có một phần rộng và hầu như không có bấc ở cả hai đầu - thân nến này còn được gọi là “thân nến thực”.

Đối với ví dụ của chúng tôi, hãy để chúng tôi sử dụng cổ phiếu AMAZON trên eToro.

Để áp dụng chiến lược Martingale trong giao dịch, bạn sẽ phải coi tất cả các loại nến đỏ là thua lỗ - bất kể mô hình của chúng là gì. Điều tương tự cũng xảy ra với nến xanh lá cây là một chiến thắng - không phụ thuộc vào đuôi, mở và đóng.

Giả sử bạn có 10000 đô la trong tài khoản của mình và bạn bắt đầu mua cổ phiếu AMZN với giá 5 đô la.
Sử dụng Máy tính Martingale, bạn sẽ có thể theo dõi số tiền bạn phải chi cho mỗi giao dịch thua lỗ và khả năng thua lỗ của một giao dịch.

Khi mua cổ phiếu, bạn đã chi $ 5 làm khoản đầu tư ban đầu. Ở lần giao dịch tiếp theo, bạn bị lỗ và cùng với đó, bạn nhân đôi khoản đầu tư của mình lên 10 đô la. Và trong lần giao dịch thứ ba, chúng ta thấy trong hình ảnh rằng bạn đã thực hiện một khoản lỗ khác khiến bạn tăng gấp đôi số tiền - bây giờ cho bạn 20 đô la. Thật không may, giao dịch thứ tư cũng là một khoản lỗ mang lại cho bạn gấp đôi trong giao dịch trước đó là $ 20 x 2 = $ 40. Ngay sau giao dịch thứ năm, bạn sẽ có được một chiến thắng, không chỉ trả lại khoản đầu tư 40 đô la mà còn một khoản lợi nhuận nhỏ do sự gia tăng lớn trong phạm vi giá.

Theo như ứng dụng cơ bản của chiến lược Martingale, chúng ta có thể thấy trong ví dụ rằng chiến lược này rất dễ dàng và không phức tạp. Sau mỗi lần thắng, nhà giao dịch có thể bắt đầu lại chiến lược. Chiến lược cơ bản này có thể giúp bạn giành được chiến thắng mặc dù với số tiền nhỏ. Bất chấp rủi ro thua cuộc, người ta luôn được đảm bảo chắc chắn sẽ giành được chiến thắng khi kết thúc và loại bỏ mọi tổn thất phát sinh.

Hạn chế

Mặc dù chiến lược này có vẻ đáng tin cậy không chỉ trong lĩnh vực giao dịch mà còn trong cờ bạc và cá cược, nhưng nó thực sự có một nhược điểm lớn. Lỗ hổng chính của chiến lược này là nó không hiệu quả đối với các cổ phiếu có xu hướng giảm mạnh. Và như chúng ta biết, nếu bạn mua một cổ phiếu đang có xu hướng giảm, bạn sẽ gặp phải một chuỗi thua lỗ. Sử dụng chiến lược này trong một chuỗi thua lỗ kéo dài, bạn cũng sẽ cần phải chi tiêu nhiều hơn khi tăng gấp đôi số tiền đầu tư của mình cho mỗi lần thua lỗ. Thật không may, có một giới hạn cho những gì bạn có trong tài khoản của mình. Và bạn có thể phải đối mặt với thời điểm mà bạn không thể tăng gấp đôi giá trong lần giao dịch thua lỗ cuối cùng của mình.

Vì vậy, yêu cầu chính của chiến lược này là nó yêu cầu một lượng tiền hoặc tiền dự phòng tài chính tốt và vững chắc trong tài khoản của bạn. Thật không may, không phải tất cả đều có loại xa xỉ này. Vì vậy, có cách nào để làm cho chiến lược này hữu ích hơn và an toàn hơn? Có!

Đề phòng bằng cách sử dụng chiến lược

Trên thực tế, có một số điều chỉnh mà bạn có thể thêm vào chiến lược này để làm cho nó hiệu quả hơn và giảm rủi ro. Chúng như sau:

Chỉ xem xét nến toàn thân

Một điều mà bạn có thể thêm vào chiến lược này để giảm thiểu rủi ro là chỉ tập trung vào những cây nến toàn thân. Nến toàn thân là dạng nến được ưa thích hơn vì chúng làm nổi bật sự khác biệt giữa giá mở và đóng cửa trong một giao dịch. Điều tốt khi sử dụng nến toàn thân là bạn có thể giảm các trường hợp tăng gấp đôi số tiền trên mỗi lần thua lỗ. Trên hình ảnh, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta chỉ tăng gấp đôi khoản đầu tư hai lần trước khi có được một giao dịch thắng lợi. Mặc dù bạn chỉ có thể tập trung vào toàn bộ các giao dịch thua lỗ, nhưng bạn cũng có thể xem xét các nến toàn thân cho các giao dịch chiến thắng để có được lợi nhuận tiềm năng cao hơn.

Xem xét các mẫu thịnh hành

Điều tiếp theo cần làm để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng chiến lược này là xem xét các cổ phiếu đang có xu hướng tăng. Cổ phiếu có xu hướng tăng rất dễ nhận biết vì chúng là những cổ phiếu đang tăng hoặc tăng trong biểu đồ. Điều tốt về loại mô hình cổ phiếu này là bạn biết cổ phiếu đang tăng, nó có thể mất một vài giao dịch nhưng sẽ có cơ hội lớn để nó tăng lên, do đó thắng một giao dịch.

Xem xét các chỉ số khác

Bạn cũng có thể muốn xem xét các chỉ số khác khi sử dụng chiến lược Martingale để tăng cơ hội thu lợi và giảm rủi ro. Một vài chỉ báo mà bạn có thể sử dụng là chỉ báo Hỗ trợ và Kháng cự để biết phạm vi giao dịch của mình - bạn có thể bắt đầu hoặc dừng lại ở Hỗ trợ hoặc kháng cự. Các chỉ báo Hỗ trợ và Kháng cự cũng cung cấp cho bạn những dấu hiệu tốt về thời điểm mua và bán. Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo khác như MACD, RSI và đường trung bình động để xác định các giai đoạn hoặc mức mà bạn có thể tăng gấp đôi giao dịch của mình khi thua lỗ.

Chiến lược Martingale thực sự là một con đường tuyệt vời để thực hiện miễn là bạn được trang bị đủ đạn dược dự phòng. Như đã nói, nó có thể không phải là chiến lược tốt nhất để sử dụng nếu bạn đang bắt đầu với một số tiền nhỏ trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, chiến lược thực sự có thể được sửa đổi để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội nhận được một giao dịch duy nhất thắng lại tất cả các khoản lỗ.
Vì vậy, trong khi các nhà giao dịch khác không khuyên sử dụng chiến lược Martingale vì những rủi ro liên quan, nó thực sự phụ thuộc vào cách nó được sử dụng. Sử dụng những lưu ý được đề cập trong bài viết này, bạn sẽ có thể giảm bớt những rủi ro đó và bạn sẽ tự tin hơn trong việc thực hiện các quyết định của mình khi giao dịch.

Nắm vững chiến lược này trên Thực hành Tài khoản Demo Trước khi bạn bắt đầu giao dịch trên danh mục đầu tư Thực của bạn được khuyên.